An Analysis of Dynamic Economic Relationships: An Application to the U.S. Hog Market Academic Article uri icon

abstract

  • Recent advances in multiple time‐series analysis are discussed and applied to data from the U.S. hog market. Vector‐autoregressive and moving‐average representations are derived and interpreted with respect to implied dynamic relationships among the variables. Desprogrès récents dans l'analyse des séries temporelles multiples sont présentes el utilisés pour l'analyse des données sur le marché porcin aux Etats‐ Unis. Deux representations, la premiere vectorielle el autoregressive et la seconde moyennes mobiles, sont dérivées et interpretées selon les relations dynamiques implicites des variables. Copyright © 1984, Wiley Blackwell. All rights reserved

author list (cited authors)

  • Bessler, D. A.

citation count

  • 42

publication date

  • March 1984

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